とりあえず、必要なものをダウンロードしてインストールし、環境を整えておきましょう。Groovy/Grailsをリヨするために必要となるものを整理していくと以下のようになります。

・Java（JDK）
GroovyはJava仮想マシン上で動く言語ですので、当たり前ですがJavaの環境が必要です。これはJREではなく、JDKを用意してください。Groovy/GrailsではスクリプトをJDKでJavaクラスにコンパイルするような内部処理を多用するため、単なる実行環境ではなくコンパイラが必要です。

・Groovy
http://groovy.codehaus.org/Download
Groovyは、もちろん単体で配布されています。もしあなたが、「Grailsを気に、Groovyというスクリプト言語を覚えて使おう」と思っていなら、インストールしておきましょう。ただし！　単にGrailsを使うだけなら、これは必要ありません。GrailにGroovyは内蔵されているからです。

Grovyは、Windowsの場合、専用のインストーラと圧縮ファイルの両方が配布されています。面倒ならインストーラでインストールしておきましょう。その際、環境変数GROOVY＿HOMEとPATHを設定するための画面が現れるので、そこで環境変数を追加しておいてください（デフォルトの設定のままインストーラを進めていけば正常に設定されるはずです）。

圧縮ファイルをダウンロードする場合は、展開してそのまま適当な場所に置くだけです。その後、環境変数「GROOVY_HOME」を作成し、配置した場所のパスを値に設定します。そして環境変数PATHに、「%GROOVY_HOME%\bin」を追加します。

・Grails
http://grails.org/download
Grails本体は、これは当たり前ですが必要です。ただし！　これも実は必須ではなかったりします。Grailsの開発では、「Grails本体とコマンド＋エディタ」で開発することもできますが、次のGGTSという統合開発環境を使って開発もできます。Grails単体で開発をしたい人は、ダウンロードして下さい。

配布ファイルは圧縮ファイルになっています。これを展開し、適当な場所に配置すればインストールは終わりです。ただしGrailsはコマンドプロンプトやターミナルからコマンドを実行してファイルの作成を行うので、できればGrailsのフォルダ内にある「bin」フォルダを環境変数PATHに追加しておくと良いでしょう。

Groovyのケースと同じように、まず環境変数「GRAILS_HOME」を作成し、配置したGrailsのパスを値に設定します。そして環境変数PATHに、「%GRAILS_HOME%\bin」を追加します。これでGrailsのコマンドがそのままコマンドラインで使えるようになります。

・GGTS（Groovy/Grails Tool Suite）
http://spring.io/tools/ggts
GGTSは、Grailsの開発元による純正（？）Groovy/Grails開発専門の統合開発ツールです。個人的には、Groovy/Grailsの開発はこれを利用することを推奨します。GGTSにはGroovy/Grailsが内蔵されており、これをダウンロードしインストールすれば、別途GroovyやGrailsをインストールする必要は一切ありません。

GGTSは専用のインストーラとして配布されており、これを実行して簡単にインストールできます。特に面倒な設定などはなく、ほぼデフォルトのままインストーラを進めていけばインストールが行えます。

――いろいろと挙げましたが、よくわからなければ「最新のJDKとGGTSだけ入れればOK」と考えてください。

※下図はgrails.orgのサイト。「Download Grails」ボタンでGrails本体をダウンロードできる。